システムトレードとは

 トレードを行うにはいろいろな判断を行います。
A.どの市場でトレードするのか。
B.何の銘柄を買うか。
C.いつ買うのか。
D.どう買うか。
E.どれだけ買うか。
F.いつ売るのか。
G.どう売るのか。
H.どれだけ売るのか。
 一般に、「株式売買を行う」と言ったときにはCの「何の銘柄を買うのか」ということが話題の中心です。雑誌、Web、TVなどで関連の番組などを見ると「値上がりが期待できる銘柄」「ずばり儲かる銘柄はこれだ」「今割安な隠れた銘柄」など、何の銘柄を買うのかというのが話題の中心となっていると思います。もちろん売買手法をテーマにしたものもたくさんありますが、全体としてみると「何を」が中心であることは言えると思います。
 しかし、トレードをすると同じ銘柄を同じ時に買ったとしても儲かる人と損する人がいます。これはAとBが同じでもそのほかの条件がそれぞれの人で違うためです。
 システムトレードとは上記のAからHまでをあらかじめルール化し、その通りにトレードを行うことを言います。つまりシステム(ルール)が存在すればその通りにトレードを実践することにより誰でも同じ結果を出すことができるということを意味します。
 それぞれを判断するに際して、その場その場の状況を適切に判断して最も適切な行動をとっていければ素晴らしい結果が待っているのですが、人間は恐怖と欲望に弱いという面を持っていますので、最も適切どころか最も愚かな行動をとるほうが多いのではないでしょうか。恐怖については、買ってはみたものの大きな含み損をかかえてしまった場合どう判断するかですが、恐怖のあまり投売りするという行動をとってしまいます。一般的には投売りの直後から株価が回復というパターンが多いと言われています。欲望については、逆に儲かっているのだけれどもまだ上がるかもしれないからずっと保持していたら下がってきた。「せっかくあんなに儲かっていたのだからもったいない」とそのままガマンしているとますます下落して結局損してしまった、というパターンです。
 このような状況は「いつ売るのか」という基準がないから起こるのです。システムトレードはその場その場の状況によってトレーダーの判断が狂うことがないように、すべての行動をあらかじめルールとして定めておき、その通りにトレードを行っていこうというものです。
 もっとも最後には『ルール通りに実践できるか』という大問題が控えていますが、別途取り上げたいと思います。

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