トレード関連で今やりたいこと

今、トレード関連でやりたいことが溜まってきています。

■さや取りの実践

　最近知り合いになったIさんからさや取りについてサジェスチョンをもらいました。徹底的にリスクを抑えてじっくりと資産を増やそうという思想にあらためて惹かれています。
　林輝太郎門下の栗山浩氏の「株式さや取り教室」を読んで「さやの拡大縮小」をどのように味方につけるかという基本を確認しています。

　さらに、日経２２５先物とTOPIX先物のさやを利用したシステムアイディアが現実化しそうです。シンプルなルールでなめらかな資産曲線が得られています。運用上の懸念解消と、さらにリスクを低減させるためのブラッシュアップを検討していますが、５月にTOPIXミニが開始されたら細かいポジション調整を行いながら運用開始したいと思っています。

■トレードスタジアムでの自動売買
　トレイダーズ証券で利用できるトレードスタジアムでトレードステーションと同じようなEasyLanguage系による検証と自動売買が可能です。分足を利用した売買は私のような老骨にはきついので、何とかトレードスタジアムを利用してこまかな日中の動きに便乗したシステムを組みたいと思っています。
　YesLanguageによるプログラミングはやれば何とかなるとは思うのですが、その前に肝心なルール構築で右往左往しています。今まで日足システムしか組み立てたことがなかったので、なかなか分足の有効性を引き出せていないというところが現状です。

■Perlを利用したWebスクレイピング
　これもマイミクのYさんを講師にOさんと私の３人で持った勉強会でPerlを使用したWebスクレイピングの世界を知りました。Webで提供されているデータの自動収集や自動操縦するツールはたくさんの環境がありますが、PerlとそのライブラリであるWWW-Mechanizeを利用した環境では非常に堅牢なWebスクレイピングツールを組み立てられます。
　その知識を活用していろいろとやりたいことがあるのですが、なかなか先に進めていません。これも実践あるのみなのでぐだぐだ言ってないで目標を設定してやっていこうと思います。
　次回３人での勉強会は人形町でという話になっているので、そのテーマ設定なども考えておかねば。

■ダイナミックヘッジ
　オプションについては昨年売りを主体としたショートストラングルを中心に実践を始めたのですが、何度かの暴落でPUT売りポジションの崩壊を食らってしまいました。損きりを設定すれば大丈夫とは計画していたものの一晩で襲いかかるPUT暴騰にはなすすべもありませんでした。
　オプションを使用したスプレッド戦略についてはかなり勉強したのですが、未だに４つのギリシャ文字にはなじめない（身体で理解していない）自分が残っています。
　そんなとき、昨日シンプレックスの伊藤祐輔氏がマネックス証券で行ったWebセミナーを聞いて目から鱗状態になったのです。ダイナミックヘッジ手法について、実にわかりやすくお話をされていました。ダイナミックヘッジについては「なんか難しそう」というイメージをぬぐいきれなかったのですが、明快な説明でぐいぐいと理解させてくれた伊藤さんには脱帽です。
　伊藤さんとは、これもマイミクだった（今は退会されていますが）Hさんの紹介で、伊藤さんのコメントを聴きながら場中トレードを行うという会に参加させてもらったことがあり、その相場に対する態度や考え方に感銘を受けた経験があります。
　ダイナミックヘッジについて、「勉強と思って一度やってごらんなさい。オプションに対する理解が格段に深まります。」と言われていたので、これも「ずぼらなロボット戦略」を手始めに体験してみようかと思っています。今のようにボラティリティが高い相場付きであれば利益になる確率がきわめて高いと思いますし、デルタニュートラル保持戦略なので、大きくやられることはありません。

■Excel勉強会
　マイミクのSさん、Iさんプロデュースであるセミナー参加者に向けてExcel勉強会を去年から６回ほどやってきました。次回から簡単な日足寄り引けシステムを題材にしたトレードシステム構築を題材に開くという方向性を話し合ったのですが、なかなかテキストの作成が進んでいません。
　いわゆる初心者の方々にものを教えるということについては私自身楽しみでもあるので、この企画は継続したいなあと考えています。これもはやく取りかからねば

　とまあ、いろいろ溜まってきました。時間はたっぷりあるはずなのに、忙しかったサラリーマン時代よりToDoが溜まっていくというのは情けないと思っています。気を引き締めよう！