トレードシステムの作り方

 前回書いたトレードを行うときの判断項目

A.どの市場でトレードするのか。

B.何の銘柄を買うか。

C.いつ買うのか。

D.どう買うか。

E.どれだけ買うか。

F.いつ売るのか。

G.どう売るのか。

H.どれだけ売るのか。

を、ひとつひとつ決定していくのがトレードシステムの組み立て工程となります。
以下の手順で行います。(私の場合です)
1.有効と思われるルールを仮定します。【ルールの仮定】
 例えば移動平均の反転やクロスなど、一般的に有効と言われているものや、チャートを眺めていて自分で発見したパターン、サヤ取りやデイトレードなどの売買手法などおおまかなルールを見つけます。
2.過去のデータを使用して検証します。【バックテスト】
 有効と思われるルールを仮定したら、実際に過去のデータ(株価データなど)を使って検証してみます。検証するためにはツールが必要です。Excelを使ったりプログラムを書いて検証することが多いですが、目で株価を確認しながら結果を確認すると言うのも量によっては可能でしょう。いずれにしても過去の株価などのデータとツールを作ったり実際に検証する時間が必要です。この過去データを使用した検証のことをバックテストと言います。
3.有効性が認められたら磨きをかける。【改良】
 バックテストでいきなり有効性が認められる場合もあるでしょうし、バックテストの結果に何か光るものがあって、何か条件を加えれば有効なものになるかもしれないと感じることもあるでしょう。そのような場合はいろいろな条件やフィルターを付け加えてより有効なシステムに磨き上げていきます。(でも、ほとんどの場合は使い物にならないことが多いですが)
 この時に気をつけなければいけないことは、局所的な欠点を補うような見方で条件を付け加えていくと単なる『カーブフィッティング』となり、過去のその時期だけは有効だけど将来も機能し続けるような普遍性がない偏ったシステムとなってしまうということです。
 これらの作業の結果有効なトレードシステムが出来上がります。

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