米国逆張りシステムの今年の成績

システムトレードで、去年からなにかと話題になることの多い米国逆張りシステムですが、実のところ今年はどうだったのかを振り返ってみます。

これは2002年から最近までの約6年間の損益曲線です。

■日経225先物システム(青線)
■TOPIX先物システム(赤線)

それぞれ1枚で運用し米国逆張りの寄り引けシステムです。逆張りのルールはそれぞれ違い、Dow、S&P500、Nasdaqを単独でみたり複合でみたり、また変動率によって順張りにしたり見送ったりといったフィルターをかけています。ロスカットは入れていません。

成績を見てもらうとわかるように2002年から昨年の夏までは非常に順調にきていましたが、その後は現在に至るまで横ばい状態が続いています。不振の理由としては、いちのみやさんの書籍の影響ということが言われることもありますが、実際のところ誰にもわかりません。

不振とはいえ右肩下がりにはなっていないのは確かなので、また機能し出すときが遠からず来るのではないのでしょうか。

私は今はまだ参入するときではないと思っていますが、監視は続けていこうと思っています。

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